投機枠、208日目。
先週でほぼ中立なポジションにして、今は戦後処理中です。
全て売却してノーポジにしようと考えたのですが、コールオプションの流動性が悪く200万円のポジションをクローズするのに3万円程度不利な取引を行う必要がありました。3枚だと10万円近いので、そのままSQで清算することにしました。
また、コールオプション買+先物売りは、プットの買いポジションと同じであることに気が付きました。一番行使価格の高いコールは13,000円だったので、6/14の寄り付きが13,000円以下なら利益になります。そこまで下落するとも考えていなかったため、コールオプションと同価格のプットを売りました。
コール買+プット売+先物売。これで完全にノーポジションになりましたので、このままSQを迎えようと思います。
コールオプションを買って株価が上がると流動性が悪くなるため、利益確定を諦めていたのですが、今思うと先物を売れば良かったのだと気が付きました。スムーズに利益確定が可能だし、コールオプション買+先物売のポジションなら急落時に利益が出るので、ボラリティにも抵抗できるようにもなれます。
終わってみると、コール買い一本槍では厳しかった。次はもっとうまくやろうと思いますが、次のリフレ相場はまた100年後かも知れません。孫宛てに遺書でも書いて置きましょうかね。
