均等分散リバランス戦略について、過去データを用いてシミュレーションしたところパフォーマンスの改善に役立つことが分かった。
8月頃からこの戦略を採用したが、9月から11月までの実際のパフォーマンスで効果を検証する。
いつもの15銘柄でリバランス無しのケースと、実際にリバランスを行った運用結果を比較。実際の運用結果からは貸株料と配当を除外、売買手数料は込みで税金は考慮しない。
各月のパフォーマンス比較では、3ヵ月ともリバランスの効果はプラスとなっていた。3か月トータルでは+1.6％で結構大きい。
リバランスする際の売買が下手過ぎてパフォーマンスを悪化させる懸念もあったので、いい結果が出て一安心。
オプティマスみたいに延々と下げ続ける銘柄を買い増しするのは不安を伴うが、この結果を見る限り全く問題ないことが分かって良かった。
